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博道沪深300指数增强C(007045)基金基本概况

来源:本站  发布时间:2019-06-11 16:32  

博道沪深300指数增强C(007045)基金基本概况

1、资产配置策略本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%,建仓期过后,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。

2、股票投资策略本基金为股票指数增强型基金,以沪深300指数为标的指数,通过量化选股模型构建股票组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。

本基金的风险控制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过%,年化跟踪误差不超过%。

1)多因子量化选股首先,综合考虑股票的市值、盈利情况、风险情况等因素,筛选出满足一定基本面要求的股票,构建备选股票池。 然后,综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合。

本基金运用的多因子量化选股模型主要包含估值,价量,盈利,质量,成长,预期六大类因子:估值因子包括历史市盈率(PE),历史市净率(PB),历史市销率(PS),历史市现率(PCF),预期市盈率(PE),预期市净率(PB),预期市销率(PS)等;价量因子包括收益率,换手率,波动率等;盈利包括历史ROE,预期ROE,历史ROA,预期ROA等;质量因子包括营运效率,毛利率及其改善,净利率及其改善等;成长因子包括历史利润增长,历史营收增长,预期利润增长,预期营收增长等;预期因子包括分析师关注度,业绩超预期等。

本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。

2)投资组合优化和风险控制利用投资组合优化工具,在控制跟踪偏离过大风险的同时,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。 其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。

股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,在控制跟踪误差的基础上力求获得超越标的指数的业绩表现。

3、股指期货投资策略在法律法规允许的范围内,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,届时将根据风险管理原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险,提高投资效率,进行更有效的现金头寸管理。

本基金参与股指期货交易时,选择流动性好、交易活跃的期货合约进行投资。

若法律法规或监管机构以后允许基金投资如互换等其他金融衍生品种,本基金将以风险管理和组合优化为目的,根据届时法律法规的相关规定,在充分评估衍生产品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 4、债券投资策略出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 通过研究影响利率的经济增长、通胀、货币政策、估值、全球经济等因素,来做出对利率的判断,进行相应的久期配置和个券选择。 5、资产支持证券投资策略在对市场利率环境深入研究的基础上,本基金运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 6、可转换债券和可交换债券投资策略可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。 本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。

综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,获取超额收益。

同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响转债及可交换债投资的其他因素。 7、融资及转融通证券出借业务投资策略在法律法规允许的范围和比例内,以及风险可控的前提下,本基金将本着谨慎原则参与融资及转融通证券出借业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低带来的跟踪误差,提高投资效率。 参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争增厚基金投资收益。

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